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第25章 估值指标量化测试（第1页）

“这一课，我们开始讲量化交易的实战案例。

但在应用量化交易系统前，我们必须学会设计量化交易系统，还得学会用测试工具，也就是股票软件的系统测试平台。

有人知道第一步要怎样做吗？”

学员你看看我，我看看你。

终于有人说：“开机。”

众人笑。

田园也笑。

“第一步是确定买卖的条件。

其实我们不仅要确定怎么买，也要确定买多少。

测试平台有一个地方，可以设置出现信号后买入资金量的比例，也可以设置成固定的金额。”

众人点头。

“量化交易中，如果只买一次还比较简单，但若是需要多次买入，就得设置再次出现买点时的买入量。

必须要说的一点是软件虽然强大，但也没强到可以任意设置的程度，所以必要时建议手动设计。”

众人惊讶，量化测试的工作量惊人，手工测试可不是一般人能做到的。

田园猜到了学员们的想法，就说：“会程序设计更好。

实在不会，也可以暂时用测试设计平台中已有的条件。

我们不纠结这个，继续讲怎样设置卖出条件。”

众人点头。

田园说：“卖出的条件有很多种，可以是交易系统的卖出点；也可以是买入到达指定周期后卖出，比如20个交易日；还可以是股价到达止盈止损幅度时卖出。”

他继续说：“将时间与幅度结合也行，比如10日涨幅达到10%时卖出。

还有一种，是n个交易日回落一定幅度时卖出。”

众人闻听有些感慨，卖出股票竟然可以设置这么多种条件。

田园继续讲：“设置好买卖条件后，就要设置测试的时段了，建议把时间设置成2010年以后，因为这一年的股市开始有做空机制了，而且后面的行情振幅也比较正常了。”

这时有人问：“你的意思是，2010年以前的股市大起大落呗？”

“对。

股市成立之初的巨幅震荡，没有多大参考价值，也几乎不会再出现。

而2007年，2008年的股市也是比较少见的行情，相对而言，2010年以后的股市波动更为正常。”

学员们闻听顿觉有礼。

田园开始讲测试的对象。

“股票的数量一定要足够多，太少的话无法体现量化规则的真实收益。”

众人点头。

田园继续说：“测试平台还可以规定出现买入信号后，是随机买入个股，还是以一定的条件排序买入。”

很多人不理解排序的意思，纷纷举手提问。

田园告诉他们：股票数量很多时，测试平台可以对满足条件的个股，以某种条件进行排序，比如用kdj的j值排序。

可以设置从大到小或者从小到大排序，然后买入其中的n只。

“由于可以采用的条件很多，所以有太多的可能了。”

学员们闻听已是跃跃欲试。

“设置好这些条件就可以开始测试了，如果觉得条件还不够多，那么可以增加附加条件，也就是同时满足两个乃至更多条件。”